Forum de la Finance - FiMarkets

Benja · 21-02-2007 08:46:50

Bonjour à tous,

Dans le cadre d'un cours de simulation boursière, j'ai besoin de calculer le bêta de mon portefeuille, mais mis à part les formules théoriques, je ne sais pas du tout comment le calculer concrètement!!!
Si quelqu'un peut me renseigner....

Merci par avance!!

sek · 21-02-2007 11:41:04

Tu peux trouver le beta de chacun de tes titres sur internet (sur yahoo par exemple, voici un lien pour total
http://fr.finance.yahoo.com/q/tt?s=FP.PA c'est dans l'analyse technique).

Ensuite tu calcul le poids de chaque titre dans ton portefeuille, et c'est linéaire, le beta du pf est la moyenne pondérée des betas de chaque titre.

Benja · 22-02-2007 14:04:57

Ok, merci beaucoup!!

Benja · 23-02-2007 08:00:58

Bonjour à tous!

J'ai trouvé, (grâce à Sek!!!) le bêta pour mes action! Mais est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver le bêta des trackers, des warrants et des options??? si ca existe!!

Merci d'avance!

Dernière modification par Benja (23-02-2007 15:09:35)

sek · 24-02-2007 10:21:45

je n'ai entendu parlé que des betas des actions, mais il ne me semble pas illogique de calculers les betas des autres actifs financiers.
Le definition du beta est a sensibilité du marché.

Beta(i)= Cov(Ri,Rm) / Var(Rm), ou Ri est la rentabilité du titre i et Rm celle du marché.

pout le marché, en france, tu peux prendre le CAC40 dans une moindre mesure. Si tu ne trouve pas les betas deja calculés, à toi de le faire sur excel, ca te fera un petit exercie(je ne sais pas quel niveau tu as mais c'est pas la mort)
Dans une colonne, tu met les rentabilités de ton titre, et dans l'autre tu met la rentabilité du CAC (rentabilité pas le cours). Tu utilises les formules de covariance et de variance d'excel, tu divise et c'est gagné. Si tu as des difficultés, fais signe je t'enverrais un modèle.

Dernière modification par sek (24-02-2007 10:22:21)

georgesDKR · 20-02-2008 11:54:37

bjr, j'essaie de résoudre un exo en gestion de portefeuille avec les titres MSFT et MRK...je veux calculer les SML mais j'arrive pas à trouver les bêta sur yahoo! finance.
merci de votre aide

cedric_1012 · 14-03-2008 13:47:26

Benja a écrit:
Bonjour à tous!

J'ai trouvé, (grâce à Sek!!!) le bêta pour mes action! Mais est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver le bêta des trackers, des warrants et des options??? si ca existe!!

Merci d'avance!

le beta d'un tracker sur indice doit normalement etre le meme que l'indice qu'il replique . enfin il me semble ...

sek · 14-03-2008 14:02:39

quand au béta d'une option il doit faire intervenir le beta du sous jacent et le delta de l'option, mais je ne pense pas que ce soit significatif .. en tout cas il est rarement utilisé !

leos34 · 21-01-2011 17:08:05

svp
je souhaiterais calculer, l'alpha, le Tracking Error et sharp ration d'un portefeuille. merci de bien vouloir m'aider

polo1234j · 24-02-2012 19:09:12

Je calcule les bêta sur cette page : beta

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#1 21-02-2007 08:46:50

Calcul du bêta d'un portefeuille

#2 21-02-2007 11:41:04

Re: Calcul du bêta d'un portefeuille

#3 22-02-2007 14:04:57

Re: Calcul du bêta d'un portefeuille

#4 23-02-2007 08:00:58

Re: Calcul du bêta d'un portefeuille

#5 24-02-2007 10:21:45

Re: Calcul du bêta d'un portefeuille

#6 20-02-2008 11:54:37

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#7 14-03-2008 13:47:26

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