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Isnogood · 14-02-2006 09:34:51

Ratio Cooke ou Mcdonough FP/(RC+RM+RO) >= 8%
> pourquoi exactement 8% ? sur quel critère on s'est basé pour arrêter ce chiffre de 8% ?

Mike · 14-02-2006 21:22:23

Je pense avoir trouvé des éléments de réponse à votre question sur le site de la BIS ("Bank for International Settlements" - www.bis.org), organisme qui anime notamment le comité de Bâle (cf. www.fimarkets.com/pages/autorites_tutelle.htm). On y trouve de nombreux documents relatifs à Bâle II et aux précédents accords.

Concernant le ratio de 8%, un premier élément de réponse se trouve dans un des documents du comité de Bâle 2 (http://www.bis.org/publ/bcbs107fre.pdf):

"[Le Comité] a, par ailleurs, conservé des éléments fondamentaux du dispositif de 1988 : l’obligation générale faite aux banques de détenir des fonds propres d’un niveau équivalant à 8 % au moins du total de leurs actifs pondérés en fonction des risques [...]"

Donc le ratio de 8% est la reconduction d'une décision prise en 1988...

Concernant la raison de ce choix en 1988, je n'ai pas trouvé de réponse mais il est certainement en partie le résultat d'une négociation entre états. Dans un document de 1987 (dactylographié et scanné! - http://www.bis.org/publ/bcbs03afr.pdf), il est écrit en effet pages 21 et 23:

"Pour parvenir à une norme internationale appropriée, on peut choisir entre, d'une part, un chiffre bas auquel les banques de tous les pays devront pouvoir se conformer imédiatement et, d'autre part, un chiffre plus élevé pouvant être atteint à terme [...] Le comité est convaincu que cette deuxième formule est préférable."
"La période transitoire s'achèvera fin 1992. La norme minimale sera alors de 8% [...]" et une note indique: "Deux pays membres émettent des réserves quant au caractère approprié de ce chiffre".

Il doit bien entendu exister également un fondement économique au chiffre. Si vous le trouvez en consultant les documents de la BIS ou d'autres sites, n'hésitez pas à nous le faire savoir !

FMC · 15-02-2006 04:03:32

Tout à fait d'accord avec ce qu'à dit Mike.
Je rajouterai simplement que très souvent les seuils reglémentaires sont choisis de façon "arbitraire".
Dans le cas espèce j'ai lu quelque part (je vous donnerai les references si je retrouve) que le 8% a été choisi tout simplement parce qu'il représentait le ratio des banques qui se portaient le mieux au moment où cela se decidait (donc en 1988). Ce sont surtout les banques anglaises qui respectaient cette norme en 1988.
Aujourd'hui beaucoup de spécialistes remettent en cause le niveau de ce ratio qu'on trouve un peu trop élévé,
et surtout le fait qu'il soit figé depuis cette date.

Keynes · 21-08-2006 04:12:26

Bonjour,

Je n'arrive pas à ouvrir les liens qui ont été inséré dans "Pour aller plus loin ..." de l'URL http://www.marches-financiers.net/pages … _cooke.htm portant sur le nouveau ratio de solvabilité.
Merci de m'aider à voir les documents dont j'en ai grandement besoin.

Mike · 21-08-2006 10:21:20

Effectivement, les deux documents de la Banque de France semblent avoir disparu de leur site, merci de l'avoir signalé.

J'ai cependant retrouvé deux documents analogues:
* Présentation de Bâle II: "stabilité financière et nouvel accord de Bâle": http://www.banque-france.fr/fr/publicat … 1_1103.pdf
* Modalités de calcul du ratio international de solvabilité (actualisation au 1er janvier 2006): http://www.banque-france.fr/fr/supervi/ … /cooke.pdf

Nous mettons prochainement à jour la page avec de nouveaux liens.

Red Sonja · 02-12-2009 12:32:26

Mise à jour de 2009 du document de la banque de France: "modalités du calcul du ratio de solvabilité":
http://www.banque-france.fr/fr/supervi/ … bilite.pdf

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